足球对冲套利软件(套保公式软件法)

管理员 2024-09-17 04:06:23 194

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比如两个品种在不同时期动态把握规律,下一个时间点进场,周期点出场。
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套利有其局限性。
学术界发表了一篇名为《套利的局限性》的论文。
发表这篇论文的两位作者之一是安德烈·施莱弗,一个叫罗伯特的人·维什尼。
安德烈·施赖弗是哈佛大学的经济学教授。
长期资本管理公司有一个非常有名的合伙人叫罗伯特·默顿也是哈佛大学经济学教授,诺贝尔经济学奖获得者。
事实上,在这篇论文于1997年发表之前,安德烈·施莱弗已经在哈佛讲过这篇论文,因为一般在发表之前都要在系里讲。
罗伯特说话的时候•默顿实际上是在听下面这篇论文,当时安德烈·施赖弗在论文中举了一个例子,就是孪生股票,并以皇家荷兰和壳牌为例,谈了套利的局限性。
具体例子如下:这是一个双胞胎股票的案例,在历史上是众所周知的,无论是学术界还是工业界。
当时有两家公司,其实是同一家公司,叫Twin Stock,一家叫Royal Holland,一家叫Shell。
由于历史并购,同一家公司的两个品牌实际上在不同的地方交易。
荷兰皇家主要在荷兰和美国交易,壳牌主要在英国交易。
荷兰皇家基本上持有这家公司60的现金流%壳牌持有该公司40的现金流%

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